Торговля по времени.
Если те же макдаки все показывают в разные стороны--хороший ориентир: смотрим дни, ловим направление тренда, либо коррекции. Смотрим пару. Скажем, EUR/USD. ЕЦБ активно торгует с 10 примерно до 16 МСК. Как я заметил, ЦБ (базовой валюты!) всегда прет против ТРЕНДА (так что если это скажем коррекция--будьте бдительны). Тоесть основные развороты по евробаксу будут с 8 до 11 МСК и с 16 до 18 часов. Чем не точки входа? Пипов по 30 в день и я думаю все будут рады... Стопы ставим по фракталам.
Стратегия Внутридневной торговли.
1.Работа на отбой от стенки канала.
1.1.Построение каналов.
2.Свечные конфигурации.
3.Дивергенция RSI.
4.Открытие позиции.
5.Закрытие позиции.
6.Установка стоп-лосса.
7.Работа по закрытию Гэпов с воскресенья на понедельник.
8.Влияние новостей.
9.Время работы.
1. Работа на отбой от стенки канала.
- Цена должна отбится от уровня верха-низа канала.
- Касание определяется графически в Румусе построением канала. Обычно касаний бывает не больше двух. При дивергенции для открытии позиции достаточно одного, второй контрольный нам не повредит.
1.1.Построение каналов.
- Отдаляете график так, чтобы был виден месяц движения,и проводим по экстремумам параллельные линии, а при пробоях проводятся линии по другим вершинам и будет видна цель движения.
- Канал корректируется. Как правило если движение цены выходит за пределы канала,- ищите вторую точку на несколько дней назад на этой же наклонной и снова получится праллелный старой линии канал.
2. Свечный конфигурации.
- Разворотные свечи используем классические. Открываться после разоротной свечи и второй свечи,ее подтверждающей.
3. Дивергенция RSI.
- Дивергенция как сигнал бывает только на дневных и часовых свечах.
- Дивергенция определяется по двум соседним максимальным вершинам(или впадинам) на ценовом графике и RSI(14,5,простой).
- Просто расхождение пиков бывает на 10 – минутках и на часовках на расстоянии нескольких часов, внутри дня я их не рассматриваю – дивергенцию трудно определить и движение бывает,как правило небольшое.А СТОЯЩАЯ дивергенция действительно рождается в муках 1 – 3 дня.
4 . Открытие позиции.
- До 1000 долларов нужно стоять только по одной паре, лотом 0.01,на любой паре ,кроме евро/франка и канадского доллара.
- Отношение профита к стопу должно быть 2 к 1.
-. Цель профита - средняя линия, верх или низ канала или старый незакрытый гэп.(ГЭП от одного пункта и выше,гэпы смотрим на минутках и ставим линии на часовках).
Варианты открытия:
1.При маленьком депозите – при отбое от границы канала после формирования дивергенции, пересечений линий МАСД(12,26,9) или (5,34,5) на 10-минутныж графикаж в сторону открытия позиции + разворотная свеча.
2.Открываться при отбое от границы канала после формирования дивергенции и разворотной свечи с подтверждением следующей.
5 .Закрытие позиции.
1.При маленьком депозите выходим по пересечении линий МАСД на 10-минутках.
2.Ставим профит на середину или другую стенку канала или незакрытый гэп, выключаем компьютер, включаем его через несколько дней.
6. Установка стоп-лосса.
1.Стоп-лосс 30 пунктов + 30 пунктов ордер на пробой.
2 .60 пунктов от предыдущего экстремума(максимума или минимума предыдущей волны) или сформировавшегося разворота , смотря что выше(ниже).
3.По йене стоп не менее 150 пунктов.
7. Работа по закрытию Гэпов с воскресенья на понедельник
8. Влияние новостей.
9. Время работы.
02.45 - 04.00 мск - азия
10.00 -19.00 мск – Европа - америка
Просмотр котировок - каждый час,
11.00-14.00 и 16.00-18-30 - без отрыва
Простая стратегия по МА
---------------------------
Вернее это скорее даже не стратегия, а стиль торговли. На мой взгляд, полезен для начинающих - он менее результативен (при попытке автоматизации всего около 50% успешных сделок) поэтому меньше надежд на мгновенное обогащение, из-за чего часто люди и расстаются быстро со своими деньгами. В отличие от механических систем, здесь у трейдера больше свободы для творчества, а следовательно лучше происходит психологическая адаптация к рынку (если МТС дает сбой - особых выводов, кроме того, что эта МТС плохая, не сделаешь, а когда сам постоянно анализируешь каждую свою сделку - постоянно учишься).
Я с самого начала как-то не очень уважительно относился к МА (простая скользящая средняя по ценам закрытия). Ну еще бы, ведь сейчас уже столько разных интересных индикаторов существует. Но потом, на реальном счете, я все же вернулся снова к доброй старой МА. Поводом послужило прочтение книжки, написанной Джо Динаполи (Joe DiNapoli). Хоть сама книга и была про использование чисел Фибоначи в торговле, но мне запала основная мысль - все гениальное просто.
Но ближе к делу. Я торгую на паре eur/usd. Просто по тому, что мне чисто психологически проще сконцентрироваться на одном рынке, чем кидаться с валюты на валюту. На экране у меня 4 временных графика - дневной, 4-х часовой, часовой и 5-минутный. Основной экран - часовой.
На дневном графике - МА 7х1 (т.е. считается за семь предыдущих периодов и сдвигается на один период вперед).
На 4-х часовом - МА 3х3
На часовом - МА 3х3 и 7х5
4-х часовой и дневной служат, в основном, для определения тренда. Основная торговля по часовому графику. 5-минутный нужен чтобы определять цену для входа.
Торговля по МА простая - пересекла цена снизу МА, значит вероятен дальнейший восходящий тренд. Пересекла сверху - нисходящий. Пересечение это я смотрю на часовом графике, причем из двух МА я обычно жду пересечения обеих. Еще более спокойнее, когда будет не просто текущее пересечение, а очередной час закроется выше (ниже) МА.
Дождались, случилось такое пересечение. Смотрим, какая ситуация на более высоких временных структурах (4-х часовой и дневной). Если оба они направленны вверх, а на часовом произошло пересечение МА снизу. В любом случае лучше стараться не торговать против тренда, ярко выраженного на вышестоящих временных структурах.
Ну а дальше наступает роль пятиминутного графика. Ведь правило успешной торговли простое - покупать внизу, продавать вверху. Вот и делаем попытку при появлении сигнала на часовом графике, открыть сделку на первом же откате на пятиминутном графике. При спокойном рынке это можно легко сделать. Если же на рынке царит ажиотаж, то может и хорошо, что не удалось - лучше не пытаться выходить на улицу в бурю :-)
Вот и вся стратегия. Остается только определить, как выйти из сделки. Я стараюсь действовать так:
Безусловно стоп-лосс должен стоять с самого начала. Я стараюсь держать его рядом с МА 7х5 на часовом графике. Если получается слишком серьезная величина убытков при установке такого стопа (определяется долей капитала, которую мы готовы потерять за одну сделку) - то лучше в сделку не входить, а ждать более благоприятного момента.
Если после открытия цена двинулась против нас и прошла половину пути до стопа, то в зависимости от моей уверенности в рынке я либо закрываюсь и открываюсь в обратную сторону (разворот) с целью вернуть убыток, либо жду когда цена вернется к уровню, когда я открылся и закрываю сделку в ноль или с минимальной прибылью (1-2 пункта).
Если цена "топчется" около цены открытия, то я определяю некую прибыль (обычно по пятиминутному графику) и закрываюсь, как только достигну ее.
Если цена довольно резво пошла в нужную сторону, либо закрытие при первом "крупном" откате (процентов 10 от этого движения), либо поджимать прибыль стоп-лоссом, двигая его на уровне МА.
Уровни и скользящая средняя
(публикация одобрена модератором)
Торгуемая валюта - EURUSD, GBFUSD
График для получения сигналов - 4Н
Используемые индикаторы - simple МА (50), фракталы, Stochastic (5,3,3)
Вход:
1. При пробитии ценой средней скользящей снизу вверх, жду закрытия свечи, и если цена закрытия выше 8-10 пунктов от МА, открываю длинную позицию по цене максимума свечи пробития плюс 1 пункт. Вход в короткую позицию зеркально противоположно.
2. Если цена только касается средней и закрывается снизу, то открываю короткую позицию (т.е. получается, что играю на отскоке от МА) по цене минимума свечи касания минус 1 пункт. Вход в длинную позицию зеркально противоположно.
3. Визуально определяю сильные уровни поддержки и сопротивления. Это, как правило, недельные или месячные экстремумы. От них ставлю лимитные ордера на отскок цены внутрь канала.
4. Также возможен вход на пробитие фрактала (уровень фрактала + 5 пунктов), если таковой находится внутри канала (границы канала определяются недельными или месячными экстремумами). При условии, что есть место для потенциального движения цены.
Выход:
1. Стоп-лосс - 40-50 п.
2. В случае длинной позиции, если цена уходит в плюс, то поджимаю стоп-лосс под нижнюю точку предыдущей свечи минус 1 пункт. После закрытия американской сессии и до открытия европейской этому правилу могу не следовать, т.к. в этот период очень низкая волатильность. Смотрю по ситуации. Для короткой позиции те же правила, только наоборот.
3. Тейк-профит устанавливаю только под недельными или месячными экстремумами, или под очень сильными уровнями сопротивления или поддержки.
4. Также возможно использование поджатия стоп-лосса до уровня безубыточности, в случаях, когда пропадает уверенность в дальнейшем движении цены в мою сторону, например, перед выходом очень важных фундаментальных новостей.
Как видно из описания, система очень простая и гибкая. Год торгуя на реале, убедился, что МТС с жесткими правилами периодически дают глубокие просадки, т.к. не могут работать эффективно на всех участках динамичного, гибкого, быстро меняющего тенденции рынка. Вот это то, к чему я пришел сейчас. Уже некоторое время торгую так на реале. Мне нравиться. Об эффективности судите сами.
Стратегия внутридневной торговли
(расширение дневного диапазона)
==================================
Система основана на расширении дневного диапазона. Валюты с минимальным спредом и высокой волатильностью. Выставляются стоп ордера на покупку и продажу на максимумах и минимумах текущего дня соответственно. Trailing stop 10-30 пипсов. Закрытие по стопу или для определения целей движения можно использовать уровни Фибо.
