Статистические методы отделяют трендовые ценовые движения от нетрендовых, экстремумы рынка от его равномерного развития. Методы этой группы различными способами подают сигналы о развороте бычьего или медвежьего тренда, а так же подтверждают тот или другой сценарий развития цены – рост, спад или отсутствие значительных движений. Для построения индикаторов на основе статистических методов используются методы математической статистики и теории вероятностей.

Скользящие средние (Moving Averages)

Скользящие средние - это один из старейших простых, и поэтому наиболее часто используемых показателей. Данный показатель является средним арифметическим цен закрытия фиксированного числа предыдущих периодов времени, включая текущий период.

MA = (Cn + Cn-1 + : + C1) / n

Где:
МА - движущееся среднее,
Cn , Cn-1 , : , C1 - цены закрытия предыдущих периодов,
C1 - цена закрытия последнего периода,
n - количество рассматриваемых периодов.
МА1 = 5
МА2 = 13
где 5 и 13 - временной период (в днях).

Пересечение двух скользящих средних МА1 и МА2 является сигналом смены тенденции. Общий принцип использования скользящих средних формулируется так: если линия скользящей находится ниже ценового графика, то ценовой тренд является бычьим, а если выше – то тренд медвежий. При пересечении графика цены со скользящей средней ценовой тренд меняет направление.

Как недостаток можно отметить систематическое запаздывание сигнала. Достоинство - легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления. Обычно используют две линии средних с разными периодами: одну более быструю с коротким периодом, а другую более медленную с длинным. периодом.

Скользящие средние используются только на трендовых рынках. В условиях бокового тренда ценность сигналов подаваемых ими низкая из-за сильного запаздывания.

Границы Боллингера.( Bollinger bounds)

При построении данного индикатора рассчитываются не только среднее, но и стандартное отклонение последовательности цен закрытия. Стандартное отклонение - мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии. Затем проводятся три линии: среднее и две границы, которые отстоят от него на величину стандартного отклонения или удвоенного значения стандартного отклонения.

В соответствии с основами теории вероятностей в коридор шириной в два стандартных отклонения попадает около 2/3 всех значений цен, а в интервале в четыре стандартных отклонения будет уже 95% значений. Пересечение границ Боллингера или их пробитие ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката.